Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПОКАЗАТЕЛИ [обучение]

ПОКАЗАТЕЛИ [обучение]

ФИН ПОКАЗАТЕЛИ

Что такое стоимость под риском (VaR): основные методы оценки и ограничения

2 253
Что такое стоимость под риском (VaR): основные методы оценки и ограничения

Стоимость под риском (VaR) — это статистический показатель, который оценивает потенциальные финансовые потери компании, портфеля или отдельной инвестиции за конкретный период времени. Чаще всего VaR используют банки, чтобы понять масштаб и вероятность убытков по портфелям. Риск-менеджеры применяют этот показатель для оценки и контроля уровня подверженности риску. 💼 VaR можно рассчитать как для отдельных позиций, так и для целых портфелей, а также для оценки общего риска компании. Моделирование стоимости под риском помогает определить возможный размер убытков и вероятность их наступления. Для расчета VaR учитывают три компонента: - величину возможных потерь; - вероятность их наступления; - временной горизонт оценки. Например, одномесячный VaR актива составляет 3% при убытке в 2%. Это значит, что есть вероятность в 3%, что стоимость актива упадет на 2% в течение месяца. Переведя это в дневной формат, можно сказать, что убыток в 2% может возникнуть примерно один раз в месяц. Существуют три основных метода расчета VaR: 🟢 Исторический метод: использует прошлые данные для прогнозирования будущего. Он основывается на предположении, что поведение доходностей в прошлом может предсказать их поведение в будущем. 🟢 Параметрический метод (оценка дисперсий и ковариаций): предполагает, что доходности распределены нормально, и использует прошлые данные для оценки потенциальных убытков в виде отклонений от среднего значения. 🟢 Метод Монте-Карло: использует математические модели для симуляции доходностей актива при сотнях или тысячах сценариев. После моделирования оценивается, в каком проценте случаев возникают убытки, и определяется средний размер потерь в этих сценариях. Однако у VaR есть ограничения: - отсутствие единого стандарта расчета; - не показывает, что будет за пределами установленных параметров; - заниженная оценка максимальных убытков. Источник: Expert RA

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ФИН ПОКАЗАТЕЛИ

EXPRESS NEWS

  • ⚠️ Команда Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном, сообщил Axios со ссылкой на два источника

  • ❗️🇮🇷 Хуситы могут присоединиться к Ирану на следующей неделе — Kan News.

  • ⚠️ Более 40 человек пострадали при ракетном ударе Ирана в израильской Димоне. Среди пострадавших есть дети, утверждают местные СМИ

  • 🗣 Стендап от Трампа: «Последние четыре года я был в изгнании»

  • 🤔 Какой-то пользователь создал новый аккаунт на Polymarket и поставил $26 тысяч на ввод войск США в Иран до 31 март

  • 🚫 Куба отклонила просьбу посольства США в Гаване об импорте для него дизельного топлива для генераторов. Власти Кубы назвали эту просьбу «бесстыдной», учитывая топливную блокаду острова Трампом

  • ☢️ Иран ударил по Димону, где находится ядерный реактор и центр ядерных исследований

  • ⚠️ Украина заявила, что нанесла удар по Саратовскому НПЗ, — Bloomberg. Bloomberg не удалось проверить заявление Украины.

  • 📣 Из-за войны в Иране цены на некоторые нефтепродукты превысили $200 за баррель, — Bloomberg

  • 📣 Трамп: Мы очень близки к достижению целей и рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении Ирана

  • ⚠️ Минфин США временно снял санкции с иранской нефти, которая в настоящее время находится в море, разрешив ее продажу в большинство стран. Лицензия распространяется на нефть, погруженную на суда по состоянию на 20 марта, и действует до 19 апреля. — NYT.

  • 📣 Лавров: Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория

  • 📣 Для восстановления судоходства в Ормузском проливе США и Израиль должны прекратить наносить удары по Ирану, — глава МИД Ирана Арагчи

  • 🔺 Состояние Дональда Трампа. Согласно списку миллиардеров Forbes за 2026 год

  • ⚠️ «США готовы совершать госперевороты и устранять лидеров в других странах ради ресурсов», — заявил Лавров

  • ❌ Перебои в энергопоставках из-за операции США и Израиля против Ирана могут сохраниться на годы, пишет Axios

  • 📣 Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ и вооруженные силы США усилят удары по Ирану на этой неделе

  • 🔥 Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской территории, пишут СМИ. Целью стала военная база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США. Она находится более чем в 5 тыс. км от Тегерана

  • ⚠️🇬🇱 Трамп угрожает захватить Гренландию, если НАТО не вступит в войну против Ирана и не позаботится о проходе через Ормуз

  • ⚠️🇺🇸 США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список стран, способных нанести удар по США ядерным оружием

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?