Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Почему корреляция активов может подвести инвестора: главные риски?

7 310
Почему корреляция активов может подвести инвестора: главные риски?

Корреляция: что это и почему она может подвести? Корреляция — это мера того, насколько два актива движутся синхронно или, наоборот, расходятся. Виды корреляции: • Полная положительная корреляция (коэффициент корреляции равен 1) означает, что активы движутся синхронно: если один растёт, то и второй тоже. • Полная отрицательная корреляция (коэффициент равен -1) говорит о том, что активы движутся в противоположных направлениях: когда один растёт, другой падает. • Нулевая корреляция (коэффициент 0) указывает на отсутствие зависимости между активами. Значения от -0,8 до +0,8 говорят о слабой зависимости. Зачем инвестору знать о корреляции? Чтобы понимать, как один актив соотносится с другим. Например, можно сравнить, как фонд движется относительно индекса, или выбрать актив, который сгладит просадки. Активы с низкой или отрицательной корреляцией помогают снизить риски и сделать портфель более устойчивым. Почему же корреляция может подвести? Потому что она меняется со временем! То, что раньше шло в тандеме, позже может начать вести себя иначе. Корреляция — это лишь снимок прошлого, а не гарантия будущего. Например, активы могли идти в противоположных направлениях, а потом всё изменилось: они начали двигаться одинаково. В результате прежняя зависимость исчезла, и корреляция стала нулевой или даже положительной. Корреляция — полезный инструмент, но важно помнить, что она не показывает, является ли один актив причиной изменений другого. Она лишь фиксирует следствие. Яркий пример — рынок криптовалют. Мои знакомые были уверены в альтсезоне, потому что «он уже был пять раз, будет и шестой!» Я сразу им напомнил, что корреляция может меняться, и на неё не стоит полагаться безоговорочно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/your_success Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: INVEST MODA

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?