Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГЕРМАН БАТЦ

ГЕРМАН БАТЦ

ГЕРМАН БАТЦ

Что такое алгоритм LUIZA в MARK 2 и как устроена архитектура THE ULTIMA

22

    Алгоритм LUIZA в терминале MARK 2: как работает новая стратегия THE ULTIMA Когда говорят об алгоритмической торговле, обычно представляют торгового робота, который получает сигнал BUY или SELL и автоматически открывает сделку. Но именно от такой концепции я постепенно ухожу в проекте THE ULTIMA. Моя задача при разработке MARK 2 — создать не одного универсального торгового робота, а систему, внутри которой смогут работать разные алгоритмы, стратегии и модели управления риском. Одним из первых самостоятельных алгоритмов внутри этой архитектуры стала LUIZA. И в этой статье я хочу подробнее рассказать, что представляет собой LUIZA, зачем я выделил её в отдельную стратегию и какую роль она должна играть в дальнейшем развитии MARK 2. Что такое LUIZA LUIZA — это отдельная алгоритмическая торговая стратегия, разработанная для работы внутри системы MARK 2. Важно понимать разницу. LUIZA — это не новое название MARK 2. И это не просто дополнительный набор настроек основного алгоритма. Я изначально создавал её как самостоятельную стратегию со своей: логикой принятия решений; системой параметров; моделью управления объёмом; фильтрами; ограничениями; идентификатором стратегии; статистикой; журналом работы. Такой подход стал для меня важным этапом развития всего проекта. MARK 2 постепенно превращается из отдельного алгоритма в платформу для нескольких торговых стратегий. Именно LUIZA фактически стала одним из первых доказательств того, что такая архитектура возможна. Почему я создал LUIZA отдельно от основного алгоритма MARK 2 Можно было поступить проще. Добавить в MARK 2 ещё десять переключателей, несколько новых фильтров, другую систему расчёта объёма — и назвать это новой версией. Но в какой-то момент количество параметров превращает алгоритм в конструкцию, где уже сложно понять, какая именно логика сейчас работает. Поэтому я выбрал другой путь. Есть ядро MARK 2. Есть общая инфраструктура. А поверх неё могут работать разные стратегии. Условно: MARK 2 → стратегия → сигнал → фильтры → риск → исполнение → анализ результата. При этом одна стратегия может искать одни рыночные ситуации, а другая — совершенно другие. LUIZA должна работать именно как самостоятельный модуль. Это позволяет отдельно анализировать её сделки, отдельно настраивать риск и, самое главное, отдельно развивать стратегию, не разрушая остальную архитектуру MARK 2. Главная идея алгоритма LUIZA Одна из особенностей LUIZA — отдельная логика управления торговым объёмом. В первоначальную модель был заложен ориентир 0,01 лота на каждые 100 USD капитала. Но принципиально важно другое: это не жёстко зашитая величина. Пользователь или оператор системы должен иметь возможность изменить её, например: 0,01 на 100 USD или 0,01 на 1 000 USD или 0,01 на 10 000 USD. Разница между этими настройками огромна с точки зрения риска. И именно поэтому управление объёмом должно происходить через параметры стратегии, а не путём изменения программного кода. Такая модель описывается и в текущей архитектуре LUIZA. Для меня это один из базовых принципов MARK 2: алгоритм должен быть сложным внутри, но управляемым снаружи. Пользователь не обязан быть программистом, чтобы понимать, какие ограничения он устанавливает для системы. LUIZA — это не просто поиск точки входа Это особенно важный момент. Мне всё меньше нравится классическая концепция торгового робота: появился сигнал → открыть сделку. Рынок намного сложнее. Допустим, система увидела потенциальный BUY. Но перед исполнением нужно ответить как минимум на несколько вопросов: Соответствует ли ситуация условиям стратегии? Не запрещает ли вход один из фильтров? Какой сейчас допустимый объём? Сколько позиций уже открыто? Какова текущая нагрузка на счёт? Не превышено ли ограничение по риску? Не достигнут ли максимальный объём? Что происходит с уже открытой корзиной позиций? И только после этого должно приниматься итоговое решение. Поэтому в MARK 2 я строю цепочку: рыночные данные → анализ → сигнал → фильтры → оценка риска → расчёт объёма → решение → исполнение → журналирование. LUIZA становится частью именно этой архитектуры. Какие механизмы используются в LUIZA При разработке LUIZA я использовал часть идей, которые уже проверял в предыдущих алгоритмических разработках. В частности, архитектура предусматривает возможность использовать: настраиваемые фильтры входа; rollback и его шаг; линейную или прогрессивную модель изменения объёма; ограничение максимального торгового объёма; отдельные уровни и наборы параметров; контроль маржи; ограничение убытка по корзине позиций; жёсткий Stop; отдельные параметры риск-менеджмента. Но я специально не называю LUIZA «граалем». Такого алгоритма на финансовом рынке не существует! Любая торговая система может сталкиваться с периодами, когда рыночная структура перестаёт соответствовать тем закономерностям, на которых строилась стратегия. Поэтому для меня качество алгоритма определяется не только количеством прибыльных сигналов. Гораздо важнее то, как система ведёт себя, когда оказывается неправа. Зачем LUIZA нужны фильтры Количество торговых сигналов само по себе ничего не говорит о качестве стратегии. Алгоритм способен находить десятки потенциальных входов. Но открыть сделку и обнаружить торговый сигнал — это разные вещи. В MARK 2 фильтры должны выступать дополнительным уровнем проверки. Например, алгоритм может сформировать сигнал, но система заблокирует исполнение из-за: текущего риска; ограничения стратегии; уже открытых позиций; рыночного режима; параметров инструмента; превышения допустимого объёма; других заданных пользователем условий. То есть результат работы LUIZA может выглядеть не только так: SIGNAL → EXECUTE но и: SIGNAL → BLOCK. И я считаю второй вариант не менее важным. Если система правильно отказалась от потенциально неподходящей сделки — алгоритм тоже выполнил свою работу. Управление объёмом — одна из ключевых частей LUIZA На финансовом рынке очень легко сосредоточиться исключительно на направлении сделки. Купить или продать? Но на практике вопрос «каким объёмом?» иногда гораздо важнее вопроса «куда пойдёт цена?». Можно достаточно часто правильно определять направление рынка и при этом получить серьёзные убытки из-за неправильного размера позиции. И наоборот: даже стратегия с серией неудачных решений способна пережить такой период, если риск контролируется. Поэтому в LUIZA расчёт объёма является отдельной частью алгоритма. Я хочу, чтобы стратегия не воспринимала лот как случайную константу. Объём должен зависеть от заданной модели риска и ограничений системы. LUIZA и прозрачность торгового алгоритма Одна из вещей, которые мне принципиально не нравятся в индустрии торговых роботов, — концепция «чёрного ящика». Пользователю показывают график прибыли. Но никто не объясняет: почему была открыта сделка; почему был выбран именно такой объём; какие фильтры были проверены; почему другой сигнал был заблокирован; какое ограничение сработало; что происходило внутри стратегии. Я хочу, чтобы MARK 2 двигался в противоположном направлении. Поэтому стратегия LUIZA должна быть связана с системой Audit. Условно запись может выглядеть следующим образом: Инструмент: EUR/USD Стратегия: LUIZA Сигнал: BUY Фильтры: пройдены Риск: допустим Объём: рассчитан Решение: EXECUTE Или: Инструмент: EUR/USD Стратегия: LUIZA Сигнал: BUY Решение: BLOCK Причина: ограничение риска. Подобный подход к аудиту решений является одной из частей развиваемой архитектуры MARK 2 PRO. Это значительно интереснее простого списка открытых и закрытых сделок. Потому что появляется возможность изучать процесс принятия решения. Shadow Mode: как тестировать LUIZA без немедленного исполнения сделок Ещё один важный инструмент MARK 2 — Shadow Mode. Его идея достаточно простая. Алгоритм работает так, словно имеет возможность совершать реальные операции: анализирует рынок; получает сигнал; проверяет фильтры; рассчитывает объём; принимает решение. Но реальная сделка не исполняется. Решение записывается как виртуальное. После этого можно посмотреть, что произошло бы с таким сигналом. Для тестирования LUIZA это особенно важно. Я могу анализировать не несколько случайно выбранных сделок, а поток решений стратегии. Какие сигналы она принимала? Какие отклоняла? Что происходило после входа? Какие фильтры действительно помогали? Какие, наоборот, слишком сильно ограничивали торговлю? Shadow Mode и аудит в текущей концепции MARK 2 PRO предназначены именно для подобного наблюдения за поведением алгоритмов до перехода к реальному исполнению. Почему я не обещаю доходность LUIZA Когда появляется новый торговый алгоритм, первый вопрос обычно звучит так: «Сколько он зарабатывает?» Мне кажется, начинать анализ алгоритма с этого вопроса неправильно. Сначала я хочу знать другое. Как система ведёт себя на разных инструментах? Как меняется результат при росте волатильности? Что происходит во флэте? Какова максимальная серия неблагоприятных решений? Как ведёт себя риск? Как меняется результат при различных настройках объёма? Насколько критично изменение фильтров? Как стратегия переживает технические ошибки и разрывы соединения? И только после достаточно большого массива данных имеет смысл обсуждать результаты. Историческая эффективность алгоритма не гарантирует его будущей эффективности. Рынок меняется. И задача алгоритмической системы — не предсказывать будущее со стопроцентной точностью, а последовательно исполнять заложенную модель и контролировать риск. LUIZA как начало экосистемы MARK 2 Наверное, именно это для меня самое интересное. LUIZA важна не только как отдельная стратегия. Она изменила моё представление о том, каким должен быть MARK 2. Первоначально я строил алгоритм. Теперь я всё больше строю архитектуру для алгоритмов. Сегодня её можно представить примерно так: MARK 2 — основная алгоритмическая инфраструктура. LUIZA — самостоятельная торговая стратегия. POSEIDON — направление количественного анализа. MEDUSA — направление кластерного анализа рынка. Risk Engine — единая система управления риском. Shadow Mode — тестирование решений. Audit — объяснение и журналирование действий. API — взаимодействие с торговой инфраструктурой. EVA — будущий интеллектуальный слой управления системой. В публичном описании MARK 2 PRO от сентября 2026 года именно такая модульность обозначена как направление дальнейшего развития проекта. И LUIZA стала одной из первых стратегий, благодаря которым эта концепция начала превращаться из идеи в архитектуру. Какой я вижу LUIZA дальше Работа над LUIZA продолжается. Мне необходимо проверить большое количество комбинаций параметров, фильтров и режимов работы. Но конечная цель для меня уже понятна. Я хочу получить стратегию, которая: имеет собственную торговую логику; работает внутри общей инфраструктуры MARK 2; использует централизованный риск-контроль; позволяет менять ключевые параметры без изменения кода; ведёт подробный аудит решений; может тестироваться в Shadow Mode; не скрывает причины открытия или блокировки сделки. То есть LUIZA должна быть не просто алгоритмом, который торгует. Она должна быть алгоритмом, работу которого можно исследовать. Для меня это принципиальная разница. Вместо заключения Я — Батц Герман, создатель THE ULTIMA и автор MARK 2. Когда я начинал разрабатывать MARK 2, моей задачей было автоматизировать собственную торговую логику. Сегодня проект движется гораздо дальше первоначальной идеи. LUIZA стала следующим шагом. Не очередной кнопкой. Не дополнительным индикатором. И не обещанием автоматической прибыли. Это отдельная алгоритмическая стратегия внутри MARK 2, на которой я отрабатываю архитектуру будущей системы: управление параметрами, объёмом, риском, фильтрами, аудитом и исполнением. Именно в этом направлении я хочу развивать THE ULTIMA. Не создавать одного «идеального робота», а строить среду, в которой разные алгоритмы можно тестировать, сравнивать, анализировать и совершенствовать. LUIZA — одна из первых частей этой системы. И её развитие только начинается. Начальник отдела продаж ООО «ТехноИнвест Групп» | Банковский холдинг ОАО «Технобанк» https://investtb.by +375 29 757 40 85 +375 25 776 02 59 ▫️ [Мой телеграм](https://t.me/the_ultima_trading) e-mail: herman.v@investtb.by Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГЕРМАН БАТЦ

    EXPRESS NEWS

    • Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения, отметил Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Зарубиным

    • Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков
      Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков

    • РФ и США надо развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, где это отвечает взаимным интересам, заявил ТАСС Силуанов

    • Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла
      Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла

    • Москва в ближайшее время примет ответные меры на закрытие генконсульства РФ в Бонне, заявил посол в Германии Нечаев

    • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС
      Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС

    • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

    • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
      Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

    • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

    • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
      РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

    • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

    • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
      Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

    • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

    • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
      ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

    • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

    • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

    • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
      Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

    • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

    • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

    • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

    • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
      Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
      Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

    • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

    • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
      Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

    • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

    • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
      Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
      Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
      Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
    • Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус
      Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус

    • Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении ракет для Patriot Киеву, заявила Каллас

    • Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия на украинском направлении, сообщил источник ТАСС

    • США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп
      США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп

    • Трамп, говоря о приглашении России на мероприятия G20, заявил, что хочет поладить со всеми: «Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу»

    • Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях
      Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях

    • Токаев назначил и. о. вице-премьера Аиду Балаеву зампредом Совета безопасности Казахстана. Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов освобожден от должности, говорится в указе президента.

    • Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба
      Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба

    • США в течение недели введут санкции против одного из банков для давления на Иран, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

    • Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США
      Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США

    • Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения, сообщила The Jerusalem Post. Яир Нетаньяху уехал из Флориды в сопровождении охраны, даже не взяв с собой вещи, отмечает газета

    • Трамп подписал указ о создании Космической академии США
      Трамп подписал указ о создании Космической академии США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?