Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГЕРМАН БАТЦ

ГЕРМАН БАТЦ

ГЕРМАН БАТЦ

MARK 2 PRO: THE ULTIMA строит экосистему стратегий торговли на фондовом рынке — Luiza, POSEIDON, MEDUSA и EVA

1 275

    MARK 2 PRO: от Luiza до полноценной алгоритмической экосистемы THE ULTIMA и ТехноИнвест Как создавался MARK 2, почему в системе появились отдельные алгоритмические стратегии, что такое Luiza, POSEIDON и MEDUSA и почему следующий этап — переход к C Если вы думаете, что MARK 2 PRO — это просто ещё один торговый робот, вы пока не видели, что именно мы строим. MARK 2 начинался как попытка автоматизировать собственный подход к работе с финансовыми рынками. Но постепенно проект вырос в нечто гораздо большее. Сегодня речь идёт уже не об одном алгоритме. Речь идёт о системе, внутри которой могут существовать разные стратегии, разные модели анализа, собственный риск-модуль, API, тестовая среда, аудит и аналитика. И первой важной ступенью этого развития стала Luiza. Luiza — отдельная стратегия внутри MARK 2 Luiza появилась как отдельное направление разработки. Я не хотел просто добавить ещё один набор параметров в существующий алгоритм. Мне было важно проверить другую модель работы с объёмом и структурой торгового решения. В основу Luiza заложен ориентир: 0,01 объёма на каждые 100 USD. Его можно менять в зависимости от допустимого риска. Можно выставлять 0.01 на каждую 1000 USD или 10000 USD. При этом этот параметр должен быть отдельной настройкой стратегии, а не жёстко зашитым значением. Это принципиально. Потому что одна из задач MARK 2 — дать возможность управлять поведением алгоритма через понятные параметры, а не заставлять пользователя менять программный код. Что я взял для Luiza из предыдущих наработок При создании Luiza я использовал идеи, которые ранее были реализованы и протестированы в моих старых разработках. В частности, речь идёт о таких механизмах, как: настраиваемые фильтры входа возможность задавать шаг rollback линейное или прогрессивное увеличение объёма отдельные наборы параметров контроль максимального объёма ограничения по уровням контроль маржи ограничения по убытку корзины жёсткий Stop Но Luiza не является простым копированием тех алгоритмов. Я выделил её в отдельную стратегию со своим идентификатором, настройками и журналированием. Для меня это важный архитектурный принцип: каждая стратегия должна быть самостоятельным модулем, а не случайным набором настроек внутри одного робота. Почему Luiza стала важной для MARK 2 На первый взгляд может показаться, что Luiza — просто ещё одна торговая стратегия. Но для развития MARK 2 она дала гораздо больше. Она показала, что архитектуру можно строить таким образом, чтобы внутри одной системы существовали разные алгоритмические подходы, каждый со своей логикой и настройками. Получается: MARK 2 │ ├── MARK 2 Strategy │ ├── Luiza │ ├── POSEIDON │ └── MEDUSA И это уже совсем другая концепция. MARK 2: не один робот, а система стратегий Я хочу прийти именно к такой архитектуре. Пользователь не должен покупать условный «робот №1». Он должен получать доступ к алгоритмической среде, в которой можно использовать различные модели. Одна стратегия может искать тренд. Другая — работать с количественными закономерностями. Третья — анализировать рыночные кластеры. Четвёртая — использовать совершенно другую модель. А система управления рисками и исполнения при этом может оставаться общей. Именно это я называю алгоритмической экосистемой. С чего на самом деле начинался MARK 2 Теперь можно вернуться к началу. Я не начинал с огромной платформы. Я начал с идеи: можно ли собственную торговую логику превратить в последовательность правил, которую компьютер способен выполнять без постоянного ручного вмешательства? Для разработки первой архитектуры я выбрал Python. Почему Python? Потому что на этапе создания мне была важна скорость. Мне необходимо было быстро: проверять гипотезы менять алгоритмы добавлять фильтры тестировать параметры создавать новые модули исправлять ошибки Python позволил быстро пройти огромное количество итераций. И MARK 2 постепенно вырос из первоначального алгоритма в полноценную программную систему. Но торговый алгоритм — это не только сигнал Очень быстро стало понятно, что одной стратегии недостаточно. Допустим, алгоритм обнаружил BUY. Что дальше? Можно просто открыть позицию. Но я считаю такой подход неправильным. Система должна сначала проверить: соответствует ли ситуация правилам; какой сейчас рыночный режим; какой допустимый риск; есть ли уже позиции; не слишком ли высокая нагрузка; какой объём можно использовать. Поэтому архитектура MARK 2 стала выглядеть так: ДАННЫЕ ↓ АНАЛИЗ ↓ СИГНАЛ ↓ ФИЛЬТРЫ ↓ РИСК ↓ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ ↓ РЕШЕНИЕ ↓ ИСПОЛНЕНИЕ ↓ АНАЛИТИКА Именно эта архитектура постепенно привела меня к MARK 2 PRO. MARK 2 PRO — следующий уровень MARK 2 PRO — это попытка собрать всё самое важное в единой системе. Не просто: «алгоритм открыл сделку». А: «система проанализировала рынок, сформировала сигнал, проверила его, рассчитала риск, приняла решение, исполнила его и записала результат». И пользователь должен иметь возможность увидеть этот процесс. Shadow Mode Один из ключевых элементов MARK 2 PRO — Shadow Mode. Он нужен для того, чтобы наблюдать за решениями алгоритма без необходимости сразу отдавать ему реальный капитал. Система анализирует рынок. Формирует сигнал. Создаёт виртуальное решение. А затем можно посмотреть: что произошло какой был результат почему система вошла почему не вошла как повела себя стратегия Это позволяет тестировать алгоритм гораздо глубже, чем простая демонстрация нескольких прибыльных сделок. Аудит: почему система приняла решение? Я хочу, чтобы MARK 2 PRO отвечал на этот вопрос максимально подробно. Например: Сигнал: BUY Инструмент: EUR/USD Таймфрейм: M15 Стратегия: Luiza Фильтры: пройдены Риск: рассчитан Объём: рассчитан Решение: EXECUTE А если сделка не была открыта: Сигнал: BUY Решение: BLOCK Причина: риск / фильтр / ограничение стратегии. Это принципиально важно. Потому что неоткрытая сделка тоже является результатом работы алгоритма. Следующий уровень — POSEIDON И здесь начинается уже новая глава MARK 2. Следующая стратегия, которую я планирую развивать, — POSEIDON. Её концепция основана на количественном анализе. То есть мы пытаемся смотреть на рынок не только через классические графические паттерны. Нас интересуют данные. Статистика. Вероятности. Повторяемость состояний. Поведение рынка при определённых условиях. Вместо: «Мне кажется, цена сейчас должна вырасти». мы хотим прийти к: «Что показывают данные о подобных ситуациях?» Это совершенно другой подход. POSEIDON — когда рынок становится набором данных Количественная стратегия может анализировать:++ волатильность; распределение движений; статистические зависимости; частоту определённых событий; исторические сценарии; повторяемость рыночных состояний. Задача не в том, чтобы предсказывать будущее со стопроцентной точностью. Такого инструмента не существует. Задача — искать статистически обоснованные закономерности и проверять их на данных. MEDUSA — следующий подход Вторая стратегия — MEDUSA. Здесь мы идём в сторону кластерного анализа. Мне интересен рынок как набор повторяющихся состояний. Условно: РЫНОК ↓ ДАННЫЕ ↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↓ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ↓ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ↓ ТОРГОВОЕ РЕШЕНИЕ Система должна искать похожие состояния рынка и определять, к какому типу текущая ситуация ближе. Это уже не классический подход: «индикатор пересёк линию — покупаем». Это попытка анализировать рынок на другом уровне. MARK 2 + Luiza + POSEIDON + MEDUSA И вот здесь начинает формироваться будущая архитектура. И это уже гораздо больше, чем торговый робот. EVA — ещё один уровень системы Следующий элемент, который я планирую развивать, — EVA. EVA должна стать интеллектуальным слоем над алгоритмической инфраструктурой. Я вижу её не как очередную стратегию. MARK 2 может отвечать за алгоритмическое исполнение. Luiza — за собственную модель стратегии. POSEIDON — за количественный анализ. MEDUSA — за кластерный подход. А EVA должна помогать взаимодействовать со всей этой системой. Почему всё это должно работать через API Потому что современная алгоритмическая система не должна быть изолирована. Торговая инфраструктура ТехноИнвест предоставляет клиентам доступ к финансовым инструментам через xStation5. API позволяет рассматривать следующий уровень — программное взаимодействие алгоритмической системы с торговой инфраструктурой. Получается: xStation5 — интерфейс для человека. API — интерфейс для программной системы. MARK 2 — алгоритмическая логика. Это позволяет строить гораздо более гибкую архитектуру. А теперь самое интересное — C MARK 2 сегодня создаётся на Python. Но я уже рассматриваю следующий большой этап: переход на C. И здесь я хочу сделать важное уточнение. Это не означает, что Python оказался плохим выбором. Наоборот. Без Python MARK 2, скорее всего, не прошёл бы такой путь настолько быстро. Python позволил: идея → прототип → тест → изменение → новая версия. Но когда система становится большой, возникают новые требования. Производительность. Управление ресурсами. Многопоточность. Стабильность. Обработка большого количества данных. И здесь C становится логичным следующим шагом. MARK 2 PRO не будет просто переписан на C Я не хочу делать механическую замену: Python → C. Мне гораздо интереснее пересобрать архитектуру. Определить: какие компоненты должны работать максимально быстро какие процессы можно распараллелить где требуется более жёсткий контроль ресурсов какие модули должны стать частью ядра какие элементы могут остаться отдельными сервисами. В результате я хочу получить C-ядро, вокруг которого можно будет строить дальнейшую экосистему MARK 2. И вот здесь начинается настоящий MARK 2 PRO Если собрать всё вместе, получается уже не просто торговый робот: MARK 2 Основная алгоритмическая система. Luiza Отдельная стратегия со своей логикой управления объёмом и параметрами. POSEIDON Количественный анализ. MEDUSA Кластерный анализ. EVA Интеллектуальный слой взаимодействия. Shadow Mode Тестирование решений. Audit Прозрачность работы алгоритма. Risk Engine Управление риском. API Связь с торговой инфраструктурой. C Будущее технологическое ядро. Но презентация MARK 2 PRO ещё впереди И я специально это подчёркиваю. MARK 2 PRO ещё находится в разработке. До презентации нужно сделать ещё очень много. Нужно тестировать. Проверять исполнение. Искать ошибки. Проверять API. Тестировать различные сценарии. Проверять Shadow Mode. Анализировать работу фильтров. Проверять восстановление после технических сбоев. И только после этого я буду готов сказать: «Вот продукт, который можно показывать». Я не хочу продавать красивую картинку Можно сделать красивый интерфейс. Поставить график. Показать зелёную доходность. Написать: «Наш искусственный интеллект зарабатывает за вас». Мне это неинтересно. Я хочу показать систему. Показать архитектуру. Показать логику. Показать ошибки. Показать результаты тестирования. Показать, почему алгоритм принял конкретное решение. Потому что именно так создаётся доверие к технологии. MARK 2 PRO — это проект, который ещё создаётся Я — Батц Герман, создатель THE ULTIMA и автор MARK 2. MARK 2 начинался с Python и идеи автоматизировать собственную торговую логику. Потом появились новые инструменты. Новые стратегии. Luiza. Мульти-таймфрейм. Управление риском. Shadow Mode. Аудит. API. Теперь появляются POSEIDON и MEDUSA. Дальше — EVA. А ещё дальше я вижу C-ядро и полноценную алгоритмическую экосистему. Я не знаю, насколько далеко в итоге зайдёт этот проект. Но я точно знаю одно: MARK 2 PRO — это не финальная точка. Это следующий этап. И самое интересное в нём то, что мы ещё только начинаем. Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Работа с финансовыми инструментами связана с риском получения убытков. Начальник отдела продаж ООО «ТехноИнвест Групп» | Банковский холдинг ОАО «Технобанк» https://investtb.by +375 29 757 40 85 +375 25 776 02 59 ▫️ [Мой телеграм](https://t.me/the_ultima_trading) e-mail: herman.v@investtb.by Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГЕРМАН БАТЦ

    EXPRESS NEWS

    • Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения, отметил Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Зарубиным

    • Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков
      Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков

    • РФ и США надо развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, где это отвечает взаимным интересам, заявил ТАСС Силуанов

    • Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла
      Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла

    • Москва в ближайшее время примет ответные меры на закрытие генконсульства РФ в Бонне, заявил посол в Германии Нечаев

    • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС
      Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС

    • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

    • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
      Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

    • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

    • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
      РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

    • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

    • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
      Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

    • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

    • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
      ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

    • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

    • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

    • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
      Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

    • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

    • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

    • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

    • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
      Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
      Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

    • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

    • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
      Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

    • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

    • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
      Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
      Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
      Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
    • Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус
      Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус

    • Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении ракет для Patriot Киеву, заявила Каллас

    • Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия на украинском направлении, сообщил источник ТАСС

    • США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп
      США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп

    • Трамп, говоря о приглашении России на мероприятия G20, заявил, что хочет поладить со всеми: «Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу»

    • Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях
      Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях

    • Токаев назначил и. о. вице-премьера Аиду Балаеву зампредом Совета безопасности Казахстана. Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов освобожден от должности, говорится в указе президента.

    • Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба
      Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба

    • США в течение недели введут санкции против одного из банков для давления на Иран, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

    • Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США
      Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США

    • Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения, сообщила The Jerusalem Post. Яир Нетаньяху уехал из Флориды в сопровождении охраны, даже не взяв с собой вещи, отмечает газета

    • Трамп подписал указ о создании Космической академии США
      Трамп подписал указ о создании Космической академии США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?