Китайские инвесторы уходят из quant‑фондов к индексным стратегиям
Падение хедж-фондов, ориентированных на количественные методы инвестирования, напугало состоятельных инвесторов в Китае Инвесторы в китайские количественные фонды стали свидетелями падения чистой стоимости активов более чем на 20%, что нивелировало прибыль, полученную за несколько месяцев. В результате перераспределения средств между количественными фондами инвесторы отказывались от акций компаний с малой и микрокапитализацией в пользу крупных компаний, входящих в бенчмарк, и многие количественные модели медленно адаптировались к этим изменениям. Эти убытки встревожили состоятельных инвесторов, которые устремились к рыночно-нейтральным и индексным стратегиям, считая их одним из немногих светлых пятен во время спада на рынке недвижимости Китая и затянувшегося спада на фондовом рынке. Источник: Bloomberg
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ