Новости по компании МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Новость: положительная. О возобновлении расчета фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF. 24 июня 2024 год возобновляется расчет фандинга по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на валютные пары "доллар США – российский рубль" (USDRUBF) и "евро – российский рубль" (EURRUBF). В связи отсутствием торгов базисным активом на валютном рынке Московской биржи в обновленной спецификации контрактов изменяется порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D). Данное отклонение используется при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов. Формула расчета величины SwapRate (фандинга) не изменяется. Отклонение определяется как разница между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленным Банком России в данный торговый день и вступающим в силу на следующий календарный день. Также с 24 июня 2024 года по фьючерсам USDRUBF и EURRUBF изменяются значения параметров K1 и K2, использующиеся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов. Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежними. Новая редакция спецификации размещена на странице: www.fs.moex.com/files/24291. Источник: www.moex.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ