Деривативы. Торговлями производными инструментами.

2025-02-02T09:02:34+03:00

142

Деривативы. Торговлями производными инструментами.

🚨Торговля деривативами может включать использование различных стратегий. 👉Примеры: 💡1. Фьючерсный спред : Фьючерсные спреды могут использоваться для одновременной покупки и продажи фьючерсных контрактов на один и тот же базовый актив, но с разными сроками экспирации. Может быть основан на изменения структуры терминовой кривой. Например, трейдер может открыть длинную позицию по ближнему контракту и короткую позицию по отдаленному, предвидя уменьшение разницы между ними. 💡2. Стрэддлы и Стрэнглы на Опционах : Эти стратегии задействуют покупку или продажу колл- и пут- опционов с одинаковой экспирацией, но разными ценами исполнения (стрэнгл) или одинаковыми экспирацией и ценой исполнения (стрэддл). Используется такая стратегия, когда ожидают сильного движения базового актива, но не уверены в его направлении. Успех стратегии зависит от волатильности актива. 💡3. Стратегия Прорыва : Вы ищте сценарий, где дериватив приближается к значимому уровню сопротивления или поддержки. При прорыве этих уровней можно ожидать ускорения движения. 💡4. Хеджирование с использованием деривативов : Можно использовать деривативы для хеджирования существующих позиций в базовом активе. Например, владение фьючерсом на понижение может быть хеджированием для владельцев акций в случае ожидания снижения рынка. 💡5. Стратегии с использованием технических индикаторов: Применение индикаторов, как RSI или MACD, для определения перекупленности или перепроданности рынка. Опционные трейдеры могут использовать эти сигналы для покупки коллов в условиях перепроданности или путов в условиях перекупленности. Значение индикаторов надо анализировать в совокупности с другими факторами, такими как объем торгов и события на рынке. 💡6. Календарный Спред : Можно использовать календарные спреды, продавая опционы с ближайшей датой экспирации и покупая опционы с более поздним сроком экспирации при одной и той же цене исполнения. Это основано на использовании различий во временной стоимости. Стратегия используется, когда ожидается умеренное движения цены в краткосрочной перспективе и более значительного в долгосрочной. Конкретные примеры : 👉1. Стратегия "Двойное дно/Двойная вершина": Паттерны "двойного дна" или "двойной вершины" сигнализируют о потенциальном развороте тренда. При торговле опционами можно купить колл-опционы после формирования "двойного дна" или пут-опционы после "двойной вершины". 👉2. Стратегия на основе объемного анализа: Высокие объемы при прорыве или отскоке от уровней поддержки/сопротивления могут указывать на силу движения. При торговле фьючерсами это может быть сигналом к открытию или закрытию позиций. 👉3. Стратегия с использованием греков для опционов: Анализирование "греков" – дельты, гаммы, веги, теты, и ро – для оценки чувствительности опциона к различным рыночным условиям. Например, при высокой веге, которая указывает на высокую чувствительность цены опциона к изменениям волатильности, может быть выгодно продать опционы, чтобы заработать на временном распаде. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса